OGŁOSZENIE:
Ekspert ds. walidacji modeli ryzyka kredytowego

Opis stanowiska

• Walidacja modeli ryzyka, w tym modeli IRB

• Ocena zgodności modeli z wymogami nadzorczymi dla metody IRB

• Proponowanie rozwiązań podnoszących jakość modeli i zgodność z metodą IRB

• Wsparcie przy wdrażaniu metody IRB w banku

• Udział w rozwijaniu metod walidacyjnych i narzędzi analitycznych

• Współudział w procesach zarządzania ryzykiem modeli

Wymagania

• Wykształcenie wyższe (preferowane: matematyka, statystyka, ekonometria lub kierunki pokrewne)

• Doświadczenie w budowie lub walidacji modeli parametrów ryzyka zgodnych z metodą IRB

• Znajomość wymogów nadzorczych oraz praktyczne doświadczenie we wdrażaniu metody IRB

• Umiejętność korzystania z narzędzi analitycznych i języków programowania (SAS 4GL, Python lub R)

Oferujemy

• Atrakcyjny system premiowy oraz konkurencyjny pakiet benefitów

• Perspektywy rozwoju zawodowego i udział w specjalistycznych szkoleniach

• Wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej, sportowych kart oraz innych benefitów pracowniczych